学术论文

      一类马氏调节反射跳扩散过程的平稳性

      Stationarity of a Class of Markov-Modulated Reflected Jump Diffusion Processes

      摘要:
      本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态例子通过合适的边界条件来说明如何求解平稳分布所满足的积分-微分方程组.最后,作为一个特殊情况,我们给出无马氏调节反射-扩散过程的平稳分布.
      作者: 蒋春梅
      Author: JIANG ChunMei
      作者单位: 西安交通大学城市学院,西安,710018
      刊 名: 应用概率统计 ISTICPKU
      年,卷(期): 2017, 33(1)
      分类号: O212.3
      在线出版日期: 2017年3月31日
      基金项目: The project was supported by Scientific Research Plan Project of Education Department of Shaanxi Provincial Government