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离散时间模型下的罚金折现期望

EXPECTED DISCOUNTED PENALTY IN THE COMPOUND BINOMIAL MODEL

本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Ф(u,ω)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Ф(0,ω)的显式解;然后通过对ω的讨论,分别推出f(0;x),g(0;y)与φ(0)的显式解.

作 者：
王绍锋 Wang Shaofeng  
作者单位：
济宁师专 
刊 名：
经济数学  PKU
英文刊名：
MATHEMATICS IN ECONOMICS 
年，卷(期)：
2005 22(4) 
分类号：
F22 
关键词：
离散模型 知识脉络  罚金折现期望 知识脉络  调节系数 知识脉络  鞅 知识脉络  离散更新方程 知识脉络 
机标分类号：
O21 F22 
机标关键词：
时间模型显式解离散更新方程离散风险模型控制收敛定理罚金折现期望瑕疵 
基金项目：
中国科学院资助项目，教育部科学技术研究项目 
DOI：
 
参考文献(6条)
  1. Grandell J Aspects of Risk Theory 1991
  2. Gerber H U.Shiu E S W On the time value of ruin 1998(01)
  3. Gerber H U Mathematical fun with the compound binomial process 1988
  4. 成世学.朱仁栋 完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式 [期刊论文] -高校应用数学学报A辑2001(03)
  5. 成世学.伍彪 完全离散的经典风险模型 1998(03)
  6. Shixue Cheng.Gerber H U.Shiu E S W Discounted probabilities and ruin theory in the compound binomial model 2000

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引证文献(1条) 
  1. 王绍锋 复合二项模型下的破产概率 [期刊论文] -济宁师范专科学校学报2006(3)

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