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離散時間模型下的罰金折現期望

EXPECTED DISCOUNTED PENALTY IN THE COMPOUND BINOMIAL MODEL

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doi：
摘要：
本文研究完全離散風險模型下的罰金折現期望.我們首先得到Ф(u,ω)的瑕疵離散更新方程,利用控制收斂定理得出Ф(0,ω)的顯式解;然后通過對ω的討論,分別推出f(0;x),g(0;y)與φ(0)的顯式解.
作者： 王紹鋒
Author： Wang Shaofeng
作者單位： 濟寧師專
期 刊： 經濟數學   PKU
Journal： MATHEMATICS IN ECONOMICS
年，卷(期)： 2005, 22(4)
分類號： F22
關鍵詞： 離散模型 知識脈絡    罰金折現期望 知識脈絡    調節系數 知識脈絡    鞅 知識脈絡    離散更新方程 知識脈絡   
機標分類號： O21 F22
機標關鍵詞： 時間模型    顯式解    離散更新方程    離散風險模型    控制收斂定理    罰金折現期望    瑕疵
基金項目： 中國科學院資助項目，教育部科學技術研究項目
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