股指期貨的定價問題

The Pricing Issue of Stock Index Futures

doi：

摘要：

中國金融市場即將推出滬深300股票指數期貨.本文吸收和借鑒了國外的研究成果,深入探討了股指期貨的定價問題,包括什么是股指期貨的定價模型、股指期貨價格均衡的條件、無風險套利的實例分析、股指期貨價格背離的原因以及為消除價格背離應采取的若干對策.經過充分的論證,本文明確提出了中國證券市場應盡快推出滬深300指數交易所交易基金(ETF),并適時引入股票賣空機制的建議.

作者：	郭洪鈞
Author：	GUO Hong-jun
作者單位：	西安交通大學,經濟與金融學院,陜西,西安,710061
期 刊：	上海財經大學學報（哲學社會科學版）   PKUCSSCI
Journal：	JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS
年，卷(期)：	2007, 9(3)
分類號：	F724.5
關鍵詞：	股指期貨    定價    套利    交易所交易基金    賣空
機標分類號：	F83 O17
機標關鍵詞：	股指期貨    定價問題    價格背離    吸收和借鑒    無風險套利    中國    指數期貨    證券市場    研究成果    實例分析    賣空機制    金融市場    交易所    價格均衡    股票    定價模型    文明    論證    基金    對策
基金項目：