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股指期货的定价问题

The Pricing Issue of Stock Index Futures

中国金融市场即将推出沪深300股票指数期货.本文吸收和借鉴了国外的研究成果,深入探讨了股指期货的定价问题,包括什么是股指期货的定价模型、股指期货价格均衡的条件、无风险套利的实例分析、股指期货价格背离的原因以及为消除价格背离应采取的若干对策.经过充分的论证,本文明确提出了中国证券市场应尽快推出沪深300指数交易所交易基金(ETF),并适时引入股票卖空机制的建议.

作 者：
郭洪钧 GUO Hong-jun  
作者单位：
西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 
刊 名：
上海财经大学学报（哲学社会科学版）  PKU CSSCI
英文刊名：
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS 
年，卷(期)：
2007 9(3) 
分类号：
F724.5 
关键词：
股指期货 知识脉络  定价 知识脉络  套利 知识脉络  交易所交易基金 知识脉络  卖空 知识脉络 
机标分类号：
F83 O17 
机标关键词：
股指期货定价问题价格背离吸收和借鉴无风险套利中国指数期货证券市场研究成果实例分析卖空机制金融市场交易所价格均衡股票定价模型文明论证基金对策 
基金项目：
 
DOI：
 
参考文献(17条)
  1. 扈文秀 中国金融资产定价中无风险利率的选择研究 [期刊论文] -经济问题探索2005(06)
  2. Charles Sutcliffe Stock Index Futures 1997
  3. Raymond M Leuthold.Joan C Junkus.Jean E Cordier The Theory and Practice of Futures Markets 1989
  4. 原文为D,表示股票分红的期末值,为避免与上文冲突,此处改为DT
  5. John C Hull Options,Futures,and other Derivatives 2003
  6. Charles Sutcliffe Stock Index Futures 1997
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  12. Charles Sutcliffe Stock Index Futures 1997
  13. Raymond M Leuthold.Joan C Junkus.Jean E Cordier The Theory and Practice of Futures Markets 1989
  14. John C Hull Options,Futures,and other Derivatives 2003
  15. Zvi Bodie.Alex Kane.Alan J Marcus Investments 2000
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